网站风格个性化
中文 | English

随机微分方程和倒向随机微分方程理论简介

来源:上海立信会计金融学院   点击率:
  

主题:随机微分方程和倒向随机微分方程理论简介

地点:浦东校区第二教学楼103

时间:121919:0021:00

报告人:马进,南加州大学教授。马教授于1977年考入复旦大学数学系,本硕连读,85年硕士毕业,留校任教。1987年进入美国明尼苏达大学学习,92年获博士学位,毕业后进入普渡大学做博士后,98年成为普渡大学终身教授,03年被聘为普渡大学正教授。2007年转任南加州大学教授,现担任南加州大学金融数学硕士项目的负责人。

研究方向:随机分析,随机微分方程,金融数学和精算科学,随机控制理论,微分方程。

1993年起,马教授连续不断地获得美国国家科学基金会项目资助,发表论文60余篇。他的很多研究成果发表在概率与统计领域的顶级杂志上,比如:Annals of probabilityBernoulliScandinavian Actuarial JournalProbability theory and related fieldsStochastic processes and applications等。1999年马教授与雍炯敏合作,由斯普林格出版社出版了专著。马进教授主要研究倒向-前向随机微分方程(FBSDE)的理论与应用。FBSDE在金融数学领域中有很多应用。如果将FBSDE解耦,前向随机方程(FSDE)就可以看成一个股价,倒向随机方程(BSDE)就可以代表财富过程(Wealth Process)。如果把它们耦合起来,就是一个大投资问题(Large Investor)。马进教授在该研究领域做了很多重要贡献,是该领域研究的先驱及重要推手。他与P. Protter,雍炯敏于1994年提出“四步骤法(Four Step Scheme)”求解FBSDE,是该领域的经典之作。多次应邀参加国际国内金融数学学术会议。比如去年应邀参加“巴舍利耶金融学会第九届世界大会(9th World Congress of the Bachelier Finance Society)”,并作大会学术报告。他同时也是概率论领域中多个高质量杂志的编委。比如:SIAM Journal on Financial MathematicsSIAM Journal on Control and OptimizationInternational Journal of Stochastic Analysis等。

分享到: