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约束条件下非时齐随机线性二次控制的均衡性研究

来源:上海立信会计金融学院   点击率:
 

题目:约束条件下非时齐随机线性二次控制的均衡性研究

摘要:本次报告主题围绕一类具有控制输入约束的随机非时齐线性二次控制问题。这些问题是在随机系数的更一般框架内进行了研究。采用与文献中的标准控制(无约束)理论的不同方法,以有效处理由于存在输入约束而引起的难题。我们首先证明一个均衡解的存在等价于存在一个带约束的正倒向随机微分方程的解。在凸锥约束条件下,可以得到平均方差投资组合选择均衡的显式解,并证明了解的唯一性。最后,通过一些实例来揭示我们的结果与标准控制理论之间的区别。

地点:统计与数学学院会议室,浦东校区一教308

时间20171228日,周四下午13:00~14:00

报告人简介:

李迅,男,博士,香港理工大学副教授,主要研究:随机控制、金融领域中的应用概率。公开发表60余篇科研论文,连续多次获得香港研究资助委员会资助科研项目。(详见附件一

热烈欢迎各位老师和相关专业同学参加!

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